10月24日下午3:30，中国科学院科技战略咨询研究院助理研究员马嫣然接受邀请,做客经管学院白浮泉金融讲堂做题为《谁是驱动中国原油期货价格波动的关键信息？》的讲座。本讲座为学院在能源金融研究方向上为研究生们组织的叮咚系列讲座，由2024级金融学硕王影新同学主持。金融系主任孙竹、金融专硕中心副主任张媛媛、金融系齐明、赵万里、泮敏和应用经济系崔健等老师们，及金融学硕、金融专硕和MBA的20余名同学聆听了讲座。

在本次讲座中，马嫣然通过运用广义动态因子模型和混频GARCH-MIDAS模型，结合互联网数据，对影响中国原油期货价格波动的六类关键信息进行了量化分析。结果显示，在不同时间尺度下，不同因子对原油价格波动的影响存在显著差异。这一发现不仅为国内外原油市场参与者、政策制定者及市场监管者提供了重要的分析工具和参考依据，还为同学的学术研究提供新的思路。此外，马嫣然还展示了国内外能源与气候金融研究的最新进展。例如大数据技术在气候金融风险的应用研究、气候金融风险建模研究等，给同学们提供了新的研究视角，这些内容不仅加深了同学们对能源金融领域知识的理解，也激发了他们对相关研究的兴趣和热情。

在讲座的提问环节，同学们积极提问，就能源金融与气候金融的最新研究动态、原油期货价格波动分析的方法和收集数据等方面的问题与本人进行了深入的交流。马嫣然全方位解答了同学们的问题，也分享了自己的研究经验和心得。此次讲座的成功举办，不仅加深了师生对能源金融专业的理解，同时也拓展了自身专业的视野。